Почему новичкам не рекомендуется алгоритмический трейдинг

Почему новичкам не рекомендуется алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг и его опасность для новичков на финансовых рынках
https://polifin.ru/assets/polifin.ru/img/pochemu-novichkam-ne-rekomenduetsya-algoritmicheskij-trejding.jpeg

Алгоритмический подход в трейдинге предполагает возможность программирования алгоритма торговли. Следуя строгим закономерностям, торговец получает высокую прибыль. Сторонники подхода говорят о том, что рынок — саморегулируемая система, стремящаяся к балансу. Противники говорят о принципиальной невозможности планирования рыночных процессов. Следовательно, алгоритмические подходы в трейдинге уступают методам, которые предполагают ручное управление.

Почему алгоритмический трейдинг проигрывает

В Соединенных Штатах электронные биржи стали полностью легальны в 1998 году, но по состоянию на 2021 год на рынках валют и сырья алгоритмы управляют примерно 15% совокупного объема.

Причины такого положения:

  1. Наличие маркетмейкеров. Крупные деньги действуют с учетом психологии трейдера. Держатели многомиллионных депозитов могут некоторое время сознательно управлять ценой, ведя ее в противоположную сторону, для выбивания мелких торговцев. Формально такое поведение противоречит духу рынка, но на практике активно используется.
  2. Результативность торговых роботов зависит от слишком большого количества факторов, которые невозможно свести к формальному описанию. Поэтому ошибки неизбежно возникают. Эти ошибки в целом повторяют сложности трейдерских стратегий, которые требуют от спекулянта следованию конкретным алгоритмам. Но в случае ручного управления всегда можно отказаться от подозрительной сделки, либо не выходить из нее раньше времени.

В то же время, алгоритмический трейдинг показывает хорошие результаты, но только если управляет роботом опытный спекулянт.

Выбор торгового робота

Если использовать торгового робота, то только обучаемых. В трейдинге встречается всего три типа ботов, первый из которых – с заранее прописанной логикой.

Такие роботы показывают высокую доходность только при условии грамотного описания алгоритма, а с этим справится только опытный трейдер. Опытный спекулянт заметит отсутствие человеческого фактора во время торговли, высокую скорость. Новичок с высокой вероятностью столкнется с не до конца проработанными алгоритмами торговли, следовательно, потерей средств.

Торговые роботы, функционирующие на базе машинного обучения. Более результативные торговые механизмы, способные совершать сделки на высоких скоростях, корректировать работу.

Главная проблема — игнорирование общего рыночного контекста. Если ищутся закономерности только на основе торгов, они находятся, но вероятней всего, не те, которые существуют на самом деле. В результате умные торговые роботы совершают ошибки, главная из которых — проблема выжившего. Выводы делаются исключительно на положительных результатах.

Заключение

Торговые роботы, освобождающие человека от рутины, широко применяются. Но новичкам такой метод не принесет желаемого результата. Причина — несовершенство роботов, невозможность замены полноценного человеческого интеллекта.

В то же время, можно использовать роботов помощников. Они не заключают сделки, а только подсказывают.

Читайте так же:

Комментировать